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2026 年半年度第三支柱报告
目录
1. 资本充足率 ..... 3
1.1 监管并表关键审慎监管指标 ..... 3
1.2 风险加权资产计量 ..... 5
1.3 资本构成 ..... 6
2. 信用风险 ..... 10
2.1 信用风险暴露 ..... 10
2.2 资产证券化 ..... 12
2.3 交易对手信用风险 ..... 14
3. 市场风险 ..... 15
4. 流动性风险 ..... 16
5. 杠杆率 ..... 16
6. 附件 ..... 19
6.1 附件1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ..... 19
6.2 附件2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ..... 19
6.3 附件3 全球系统重要性银行评估指标 ..... 22
根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）要求，本公司编制并披露2026年半年度三支柱报告。
本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。
1.资本充足率
1.1 监管并表关键审慎监管指标
2026年6月30 日，公司根据《商业银行资本管理办法》计算的核心一级资本充足率为9.53%，一级资本充足率为11.16%，资本充足率为14.64%，杠杆率为5.66%，均满足监管要求。根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：
表格KM1：监管并表关键审慎监管指标 单位：人民币百万元
| a | b | c | d | e | ||
| 2026年 6月30日 | 2026年 3月31日 | 2025年 12月31日 | 2025年 9月30日 | 2025年 6月30日 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 239,929 | 229,491 | 219,397 | 214,853 | 217,296 |
| 2 | 一级资本净额 | 280,789 | 254,349 | 244,255 | 249,697 | 242,139 |
| 3 | 资本净额 | 368,479 | 347,568 | 335,875 | 341,193 | 342,651 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产合计 | 2,516,413 | 2,479,750 | 2,348,530 | 2,333,371 | 2,252,588 |
| 4a | 风险加权资产合计(应用资本底线前) | 2,516,413 | 2,479,750 | 2,348,530 | 2,333,371 | 2,252,588 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率 (%) | 9.53% | 9.25% | 9.34% | 9.21% | 9.65% |
| 5a | 核心一级资本充足率(%)(应用资本底线前) | 9.53% | 9.25% | 9.34% | 9.21% | 9.65% |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 11.16% | 10.26% | 10.40% | 10.70% | 10.75% |
| 6a | 一级资本充足率(%)(应用资本底线前) | 11.16% | 10.26% | 10.40% | 10.70% | 10.75% |
| 7 | 资本充足率(%) | 14.64% | 14.02% | 14.30% | 14.62% | 15.21% |
| 7a | 资本充足率(%)(应用资本底线前) | 14.64% | 14.02% | 14.30% | 14.62% | 15.21% |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.53% | 4.25% | 4.34% | 4.21% | 4.65% |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 4,965,024 | 4,768,126 | 4,560,589 | 4,507,778 | 4,397,396 |
| 14 | 杠杆率(%) | 5.66% | 5.33% | 5.36% | 5.54% | 5.51% |
| 14a | 杠杆率a(%) | 5.66% | 5.33% | 5.36% | 5.54% | 5.51% |
| 14b | 杠杆率b(%) | 5.68% | 5.31% | 5.31% | 5.53% | 5.56% |
| 14c | 杠杆率c(%) | 5.68% | 5.31% | 5.31% | 5.53% | 5.56% |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 796,165 | 805,120 | 622,030 | 486,246 | 499,403 |
| 16 | 现金净流出量 | 391,272 | 531,664 | 429,619 | 426,836 | 379,493 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 203.48% | 151.43% | 144.79% | 113.92% | 131.60% |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 2,137,622 | 2,066,646 | 1,837,491 | 1,840,521 | 1,854,613 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 1,899,099 | 1,861,543 | 1,780,594 | 1,728,861 | 1,671,170 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 112.56% | 111.02% | 103.20% | 106.46% | 110.98% |
1.2 风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。
表格OV1：风险加权资产概况
单位：人民币百万元
| a | b | c | ||
| 风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
| 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 | ||
| 1 | 信用风险 | 2,366,780 | 2,328,859 | 189,342 |
| 2 | 信用风险(不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化) | 2,197,417 | 2,151,635 | 175,793 |
| 3 | 其中:权重法 | 2,197,417 | 2,151,635 | 175,793 |
| 4 | 其中:证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露 | - | - | - |
| 5 | 其中:门槛扣除项中未扣除部分 | 13,389 | 15,594 | 1,071 |
| 6 | 其中:初级内部评级法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 其中:监管映射法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 其中:高级内部评级法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 9 | 交易对手信用风险 | 12,931 | 15,169 | 1,034 |
| 10 | 其中:标准法 | 12,931 | 15,169 | 1,034 |
| 11 | 其中:现期风险暴露法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 12 | 其中:其他方法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 13 | 信用估值调整风险 | 1,798 | 2,393 | 144 |
| 14 | 银行账簿资产管理产品 | 153,327 | 157,169 | 12,266 |
| 15 | 其中:穿透法 | 152,253 | 155,730 | 12,180 |
| 16 | 其中:授权基础法 | 878 | 1,164 | 70 |
| 17 | 其中:适用1250%风险权重 | 196 | 275 | 16 |
| 18 | 银行账簿资产证券化 | 1,307 | 2,493 | 105 |
| 19 | 其中:资产证券化内部评级法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 其中:资产证券化外部评级法 | 1,307 | 2,493 | 105 |
| 21 | 其中:资产证券化标准法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 22 | 市场风险 | 20,215 | 21,473 | 1,617 |
| 23 | 其中:标准法 | 20,215 | 21,473 | 1,617 |
| 24 | 其中:内部模型法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中:简化标准法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 26 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 操作风险 | 129,418 | 129,418 | 10,353 |
| 28 | 因应用资本底线而导致的额外调整 | 不适用 | 不适用 | |
| 29 | 合计 | 2,516,413 | 2,479,750 | 201,312 |
1.3 资本构成
下表列示了本公司资本构成详细信息：
表格CC1：资本构成 单位：人民币百万元
| a | b | ||
| 数额 | 代码 | ||
| 核心一级资本 | |||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 44,200 | e+g |
| 2 | 留存收益 | 185,486 | h+i+j |
| 2a | 盈余公积 | 19,496 | h |
| 2b | 一般风险准备 | 37,648 | i |
| 2c | 未分配利润 | 128,342 | j |
| 3 | 累计其他综合收益 | 13,082 | b |
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | 265 | |
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 243,033 | |
| 核心一级资本:扣除项 | |||
| 6 | 审慎估值调整 | - | |
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) | 293 | a |
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 2,811 | |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - | |
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - | |
| 11 | 损失准备缺口 | - | |
| 12 | 资产证券化销售利得 | - | |
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | |
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税项负债) | - | |
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - | |
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | |
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - | |
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - | |
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | |
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | |
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 3,104 | |
| 26 | 核心一级资本净额 | 239,929 | |
| 其他一级资本 | |||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 40,825 | k |
| 28 | 其中:权益部分 | 40,825 | |
| 29 | 其中:负债部分 | - | |
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | 35 | |
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 40,860 | |
| 其他一级资本:扣除项 | |||
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - | |
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | |
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | |
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | - | |
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | - | |
| 39 | 其他一级资本净额 | 40,860 | |
| 40 | 一级资本净额 | 280,789 | |
| 二级资本 | |||
| 41 | 二级资本工具及其溢价 | 58,400 | |
| 42 | 少数股东资本可计入部分 | 70 | |
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 29,220 | |
| 44 | 扣除前的二级资本 | 87,690 | |
| 二级资本:扣除项 | |||
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - | |
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资 | - | |
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | - | |
| 47a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 不适用 | |
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | - | |
| 48a | 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行) | 不适用 | |
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 50 | 二级资本扣除项总和 | - | |
| 51 | 二级资本净额 | 87,690 | |
| 52 | 总资本净额 | 368,479 | |
| 53 | 风险加权资产 | 2,516,413 | |
| 资本充足率和其他各级资本要求 | |||
| 54 | 核心一级资本充足率 | 9.53% | |
| 55 | 一级资本充足率 | 11.16% | |
| 56 | 资本充足率 | 14.64% | |
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.75% | |
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.5% | |
| 59 | 其中:逆周期资本要求 | 0% | |
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | 0.25% | |
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.53% | |
| 我国最低监管资本要求 | |||
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5% | |
| 63 | 一级资本充足率 | 6% | |
| 64 | 资本充足率 | 8% | |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | |||
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 | 5,332 | |
| 65a | 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分(仅适用全球系统重要性银行) | 不适用 | |
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | - | |
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 4,696 | |
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 45,100 | |
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 29,220 | |
| 70 | 内部评级法下,实际计提的超额损失准备金额 | 不适用 | |
| 71 | 内部评级法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 不适用 | |
2.信用风险
2.1 信用风险暴露
公司在信用风险权重法计量过程中采用的权重严格遵循《商业银行资本管理办法》的相关规定。截至2026年6月30 日，本公司按照风险权重划分的信用风险暴露情况如下表所示：
表格CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） 单位：人民币百万元
| 风险权重 | a | b | c | d | |
| 2026年6月30日 | |||||
| 表内资产余额 | 转换前表外资产 | 加权平均信用转换系数* | 表内外风险暴露(转换后、缓释后) | ||
| 1 | 低于40% | 1,623,424 | 783,031 | 62.66% | 2,111,048 |
| 2 | 40—70% | 122,485 | 369,496 | 84.42% | 433,947 |
| 3 | 75% | 570,807 | 210,580 | 15.57% | 578,257 |
| 4 | 85% | 421,395 | 35,233 | 79.55% | 443,109 |
| 5 | 90—100% | 847,801 | 240,055 | 56.65% | 964,733 |
| 6 | 105—130% | 2,252 | - | - | 2,230 |
| 7 | 150% | 19,938 | 630 | 99.52% | 19,880 |
| 8 | 250% | 5,220 | - | - | 5,220 |
| 9 | 400% | - | - | - | - |
| 10 | 1250% | 37 | - | - | 37 |
| 11 | 合计 | 3,613,359 | 1,639,025 | 61.01% | 4,558,461 |
| *加权平均信用转换系数:基于转换前表外资产进行加权。 | |||||
2.2 资产证券化
截至2026年6月30日，本公司银行账簿资产证券化情况如下表所示：
表格SEC1：银行账簿资产证券化 单位：人民币百万元
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||
| 2026年6月30日 | |||||||||||||
| 银行作为发起机构 | 银行作为代理机构 | 银行作为投资机构 | |||||||||||
| 传统型 | 其中,满足STC标准的 | 合成型 | 小计 | 传统型 | 其中,满足STC标准的 | 合成型 | 小计 | 传统型 | 其中,满足STC标准的 | 合成型 | 小计 | ||
| 1 | 零售类合计 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 4,460 | - | - | 4,460 |
| 2 | 其中:个人住房抵押贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | 148 |
| 3 | 其中:信用卡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 其中:其他零售类 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 4,312 | - | - | 4,312 |
| 5 | 其中:再资产证券化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 公司类合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,638 | - | - | 3,638 |
| 7 | 其中:公司贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | 89 |
| 8 | 其中:商用房地产抵押贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | - | - | 890 |
| 9 | 其中:租赁及应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,535 | - | - | 1,535 |
| 10 | 其中:其他公司类 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,124 | - | - | 1,124 |
| 11 | 其中:再资产证券化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
截至2026年6月30日，本公司交易账簿中暂无资产证券化交易。
2.3 交易对手信用风险
截至2026年6月30 日，本公司交易对手信用风险计量方法及其主要参数如下表所示：
表格CCR1：按计量方法披露交易对手信用风险暴露
单位：人民币百万元
| a | b | c | d | e | f | ||
| 2026年6月30日 | |||||||
| 重置成本(RC) | 潜在风险暴露(PFE) | 潜在风险暴露的附加因子(Add-on) | 用于计量监管风险暴露的α | 信用风险缓释后的违约风险暴露 | 风险加权资产 | ||
| 1 | 标准法(衍生工具) | 3,934 | 8,720 | 1.4 | 17,716 | 12,737 | |
| 2 | 现期暴露法(衍生工具) | 不适用 | 不适用 | 1 | 不适用 | 不适用 | |
| 3 | 证券融资交易 | 57,932 | 61 | ||||
| 4 | 合计 | 75,648 | 12,798 | ||||
3.市场风险
截至2026年6月30 日，本公司标准法下市场风险资本要求的构成如下表所示：
表格MR1：标准法下市场风险资本要求
单位：人民币百万元
| a | ||
| 2026年6月30日 | ||
| 标准法下的资本要求 | ||
| 1 | 一般利率风险 | 313 |
| 2 | 股票风险 | 176 |
| 3 | 商品风险 | 82 |
| 4 | 汇率风险 | 814 |
| 5 | 信用利差风险-非证券化产品 | 145 |
| 6 | 信用利差风险-证券化(非相关性交易组合) | 1 |
| 7 | 信用利差风险-证券化(相关性交易组合) | - |
| 8 | 违约风险-非证券化产品 | 67 |
| 9 | 违约风险-证券化(非相关性交易组合) | 18 |
| 10 | 违约风险-资产证券化(相关性交易组合) | - |
| 11 | 剩余风险附加 | 1 |
| 12 | 合计 | 1,617 |
4.流动性风险
截至2026年6月30 日，公司合格优质流动性资产余额7961.65 亿元，30天内的净现金流出3912.72亿元，流动性覆盖率203.48%，符合监管不低于100%的要求。
表格LIQ1：流动性覆盖率 单位：人民币百万元
| a | ||
| 2026年06月30日 | ||
| 调整后数值 | ||
| 1 | 合格优质流动性资产 | 796,165 |
| 2 | 现金净流出量 | 391,272 |
| 3 | 流动性覆盖率(%) | 203.48% |
截至2026年6月30 日，公司可用的稳定资金余额21376.22亿元，所需的稳定资金余额18990.99亿元，净稳定资金比例112.56%，符合监管不低于100%的规定。
表格LIQ2：净稳定资金比例 单位：人民币百万元
| e | f | ||
| 2026年06月30日 | 2026年03月31日 | ||
| 折算后数值 | |||
| 14 | 可用的稳定资金合计 | 2,137,622 | 2,066,646 |
| 33 | 所需的稳定资金合计 | 1,899,099 | 1,861,543 |
| 34 | 净稳定资金比例(%) | 112.56% | 111.02% |
5.杠杆率
截至2026年6月30 日，本公司资产负债表中的总资产和杠杆率调整后表内外资产余额的对比关系如下表所示：
表格LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位：人民币百万元
| a | ||
| 2026年6月30日 | ||
| 1 | 并表总资产 | 3,948,223 |
| 2 | 并表调整项 | - |
| 3 | 客户资产调整项 | - |
| 4 | 衍生工具调整项 | 4,484 |
| 5 | 证券融资交易调整项 | 15,435 |
| 6 | 表外项目调整项 | 999,986 |
| 7 | 资产证券化交易调整项 | - |
| 8 | 未结算金融资产调整项 | - |
| 9 | 现金池调整项 | - |
| 10 | 存款准备金调整项(如有) | - |
| 11 | 审慎估值和减值准备调整项 | - |
| 12 | 其他调整项 | (3,104) |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 4,965,024 |
本公司杠杆率分母的组成明细以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息如下图所示：
表格LR2：杠杆率 单位：人民币百万元
| a | b | ||
| 2026年6月30日 | 2026年3月31日 | ||
| 表内资产余额 | |||
| 1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 3,919,029 | 3,865,029 |
| 2 | 减:减值准备 | (54,983) | (52,952) |
| 3 | 减:一级资本扣减项 | (3,104) | (3,235) |
| 4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 3,860,942 | 3,808,842 |
| 衍生工具资产余额 | |||
| 5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | 8,815 | 12,336 |
| 6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 15,751 | 17,910 |
| 7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | - |
| 8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | (573) | (437) |
| 9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | - | - |
| 10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | - | - |
| 11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | - |
| 12 | 衍生工具资产余额 | 23,993 | 29,809 |
| 证券融资交易资产余额 | |||
| 13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 64,668 | 27,639 |
| 14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 15,435 | 12,110 |
| 16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 17 | 证券融资交易资产余额 | 80,103 | 39,749 |
| 表外项目余额 | |||
| 18 | 表外项目余额 | 1,639,025 | 1,500,212 |
| 19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | (636,989) | (608,687) |
| 20 | 减:减值准备 | (2,050) | (1,799) |
| 21 | 调整后的表外项目余额 | 999,986 | 889,726 |
| 一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
| 22 | 一级资本净额 | 280,789 | 254,349 |
| 23 | 调整后表内外资产余额 | 4,965,024 | 4,768,126 |
| 杠杆率 | |||
| 24 | 杠杆率 | 5.66% | 5.33% |
| 24a | 杠杆率a | 5.66% | 5.33% |
| 25 | 最低杠杆率要求 | 4.00% | 4.00% |
| 26 | 附加杠杆率要求 | 0.125% | 0.125% |
| 各类平均值的披露 | |||
| 27 | 证券融资交易的季日均余额 | 44,825 | 53,661 |
| 27a | 证券融资交易的季末余额 | 64,668 | 27,639 |
| 28 | 调整后表内外资产余额a | 4,945,181 | 4,794,148 |
| 28a | 调整后表内外资产余额b | 4,945,181 | 4,794,148 |
| 29 | 杠杆率b | 5.68% | 5.31% |
| 29a | 杠杆率c | 5.68% | 5.31% |
6.附件
6.1 附件1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征
本公司资本工具的主要特征及其完整条款详情见官网：https://www.nbcb.com.cn。
6.2 附件2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
公司根据《商业银行资本管理办法》计算各级资本充足率。并表资本充足率计算范围包括公司以及符合《商业银行资本管理办法》规定的公司直接或间接投资的金融机构。
各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法：
| 被投资机构类别 | 并表处理方法 |
| 拥有多数表决权或控制权的金融机构 | 纳入并表范围 |
| 对金融机构的小额少数资本投资 | 不纳入并表范围,将投资合计超出公司核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除,未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产 |
截至2026年6月30 日，公司并表资本充足率计算范围和财务并表范围不存在差异。下表列示了纳入资本充足率并表范围的被投资机构的相关信息：
表格：纳入并表范围的被投资机构
单位：人民币百万元，百分比除外
| 序号 | 被投资机构名称 | 投资余额 | 持股比例(%) | 注册地 | 业务性质 |
| 1 | 永赢基金管理有限公司 | 647.2 | 71.49 | 中国宁波 | 基金公司 |
| 2 | 永赢金融租赁有限公司 | 7,000 | 100 | 中国宁波 | 金融租赁公司 |
| 3 | 宁银理财有限责任公司 | 1,500 | 100 | 中国宁波 | 理财子公司 |
| 4 | 浙江宁银消费金融股份有限公司 | 5,920.48 | 94.17 | 中国宁波 | 消费金融公司 |
公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异,具体如下：
CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
单位：人民币百万元
| a | b | c | ||
| 2026年06月30日 | 代码 | |||
| 财务并表范围下的资产负债表 | 监管并表范围下的资产负债表 | |||
| 资产 | ||||
| 1 | 现金及存放中央银行款项 | 150,496 | 150,496 | |
| 2 | 存放同业款项 | 25,818 | 25,818 | |
| 3 | 贵金属 | 9,841 | 9,841 | |
| 4 | 拆出资金 | 27,059 | 27,059 | |
| 5 | 衍生金融资产 | 16,354 | 16,354 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 64,665 | 64,665 | |
| 7 | 发放贷款及垫款 | 1,901,148 | 1,901,148 | |
| 8 | 金融投资: | 1,720,259 | 1,720,259 | |
| 9 | 交易性金融资产 | 348,572 | 348,572 | |
| 10 | 债权投资 | 572,520 | 572,520 | |
| 11 | 其他债权投资 | 798,686 | 798,686 | |
| 12 | 其他权益工具投资 | 481 | 481 | |
| 13 | 固定资产 | 8,690 | 8,690 | |
| 14 | 在建工程 | 1,310 | 1,310 | |
| 15 | 使用权资产 | 2,310 | 2,310 | |
| 16 | 无形资产 | 4,065 | 4,065 | |
| 17 | 商誉 | 293 | 293 | a |
| 18 | 递延所得税资产 | 4,589 | 4,589 | |
| 19 | 其他资产 | 11,326 | 11,326 | |
| 20 | 资产合计 | 3,948,223 | 3,948,223 | |
| 负债 | ||||
| 21 | 向中央银行借款 | 172,885 | 172,885 | |
| 22 | 同业及其他金融机构存放款项 | 201,740 | 201,740 | |
| 23 | 拆入资金 | 227,474 | 227,474 | |
| 24 | 交易性金融负债 | 7,449 | 7,449 | |
| 25 | 衍生金融负债 | 19,044 | 19,044 | |
| 26 | 卖出回购金融资产款 | 168,085 | 168,085 | |
| 27 | 吸收存款 | 2,322,705 | 2,322,705 | |
| 28 | 应付职工薪酬 | 2,953 | 2,953 | |
| 29 | 应交税费 | 2,693 | 2,693 | |
| 30 | 应付债券 | 504,631 | 504,631 | |
| 31 | 租赁负债 | 2,212 | 2,212 | |
| 32 | 预计负债 | 2,193 | 2,193 | |
| 33 | 递延所得税负债 | 3 | 3 | |
| 34 | 其他负债 | 29,180 | 29,180 | |
| 35 | 负债合计 | 3,663,247 | 3,663,247 | |
| 所有者权益 | ||||
| 36 | 股本 | 6,604 | 6,604 | e |
| 37 | 其他权益工具 | 40,825 | 40,825 | k |
| 38 | 其中:优先股 | 4,825 | 4,825 | |
| 39 | 永续债 | 36,000 | 36,000 | |
| 40 | 资本公积 | 37,596 | 37,596 | g |
| 41 | 其他综合收益 | 13,082 | 13,082 | b |
| 42 | 盈余公积 | 19,496 | 19,496 | h |
| 43 | 一般风险准备 | 37,648 | 37,648 | i |
| 44 | 未分配利润 | 128,342 | 128,342 | j |
| 45 | 归属于母公司股东的权益 | 283,593 | 283,593 | |
| 46 | 少数股东权益 | 1,383 | 1,383 | |
| 47 | 股东权益合计 | 284,976 | 284,976 | |
6.3 附件3 全球系统重要性银行评估指标
本公司披露的全球系统重要性银行评估指标，详情请参考公司官网：https://www.nbcb.com.cn。
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