招商银行股份有限公司2026年半年度报告摘要

招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

2026年半年度第三支柱报告

1. 引言

1.1 披露依据

本报告根据国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。

1.2 并表范围

根据《商业银行资本管理办法》相关规定，本集团资本监管指标计算范围包括招商银行及其子公司。截至报告期末，本集团符合资本并表范围的子公司包括：招商永隆银行、招银国际、招银金租、招银理财、招银欧洲、招银投资、招商基金和招商信诺资管。

1.3 披露声明

本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。

本公司已建立第三支柱信息披露治理架构，由本公司董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2026年8月28日提交本公司董事会审议通过。

本报告按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章“信息披露”及附件 22“商业银行信息披露内容和要求”编制，而非根据财务会计准则编制，因此报告中的部分资料不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

2. 释义

在本报告中，除文义另有所指外，各用语的涵义如下。

本公司、招行、招商银行	指	招商银行股份有限公司
本集团	指	招商银行股份有限公司及其子公司
招商永隆银行	指	招商永隆银行有限公司
招银国际	指	招银国际金融控股有限公司
招银金租	指	招银金融租赁有限公司
招银理财	指	招银理财有限责任公司
招银欧洲	指	招商银行(欧洲)有限公司
招银投资	指	招银金融资产投资有限公司
招商基金	指	招商基金管理有限公司
招商信诺资管	指	招商信诺资产管理有限公司
中国银监会	指	原中国银行业监督管理委员会
中国银保监会	指	原中国银行保险监督管理委员会

3. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。

单位：人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e
		2026年 6月30日	2026年 3月31日	2025年 12月31日	2025年 9月30日	2025年 6月30日
可用资本(数额)
1	核心一级资本净额	1,115,273	1,103,696	1,067,560	1,063,836	1,036,591
2	一级资本净额	1,315,262	1,253,685	1,245,017	1,241,293	1,264,037
3	资本净额	1,452,992	1,387,259	1,375,031	1,343,660	1,374,534
风险加权资产(数额)
4	风险加权资产合计	7,928,939	7,812,425	7,540,202	7,638,696	7,404,703
4a	风险加权资产合计 (应用资本底线前)	7,928,939	7,812,425	7,540,202	7,638,696	7,404,703
资本充足率
5	核心一级资本充足率 (%)	14.07	14.13	14.16	13.93	14.00
5a	核心一级资本充足率 (%) (应用资本底线前)	14.07	14.13	14.16	13.93	14.00
6	一级资本充足率(%)	16.59	16.05	16.51	16.25	17.07
6a	一级资本充足率(%)(应用资本底线前)	16.59	16.05	16.51	16.25	17.07
7	资本充足率(%)	18.33	17.76	18.24	17.59	18.56
7a	资本充足率(%)(应用资本底线前)	18.33	17.76	18.24	17.59	18.56
其他各级资本要求
8	储备资本要求(%)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
9	逆周期资本要求(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
11	其他各级资本要求(%)(8+9+10)	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
12	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)	9.07	9.13	9.16	8.93	9.00
杠杆率
13	调整后表内外资产余额	16,570,021	15,985,979	15,555,866	15,095,270	14,904,577
14	杠杆率(%)	7.94	7.84	8.00	8.22	8.48
14a	杠杆率a(%)	7.94	7.84	8.00	8.22	8.48
14b	杠杆率b(%)	7.98	7.85	8.06	8.18	8.56
14c	杠杆率c(%)	7.98	7.85	8.06	8.18	8.56
流动性覆盖率
15	合格优质流动性资产	3,060,519	2,878,446	2,777,244	2,648,457	2,551,631
16	现金净流出量	1,701,721	1,621,037	1,584,578	1,640,470	1,598,697
17	流动性覆盖率(%)	179.96	177.89	175.51	161.58	159.83
净稳定资金比例
18	可用稳定资金合计	9,580,343	9,378,229	9,119,041	8,796,848	8,715,706
19	所需稳定资金合计	6,749,008	6,630,212	6,420,765	6,469,445	6,375,190
20	净稳定资金比例(%)	141.95	141.45	142.02	135.98	136.71

3.2 OV1 风险加权资产概况

本表展示了第一支柱风险在不同计量方法下的风险加权资产和资本要求。本集团风险加权资产和资本要求情况概览如下。

单位：人民币百万元

		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求
		2026年 6月30日	2026年 3月31日	2026年 6月30日
1	信用风险	6,890,889	6,782,055	551,271
2	信用风险(不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化)	6,548,578	6,402,510	523,886
3	其中:权重法	2,701,065	2,813,793	216,085
4	其中:证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露	-	-	-
5	其中:门槛扣除项中未扣除部分	325,971	323,907	26,078
6	其中:初级内部评级法	2,099,047	1,803,147	167,924
7	其中:监管映射法	-	-	-
8	其中:高级内部评级法	1,748,466	1,785,570	139,877
9	交易对手信用风险	11,281	10,376	902
10	其中:标准法	11,281	10,376	902
11	其中:现期风险暴露法	-	-	-
12	其中:其他方法	-	-	-
13	信用估值调整风险	2,430	2,107	194
14	银行账簿资产管理产品	242,636	315,177	19,411
15	其中:穿透法	156,900	138,189	12,552
16	其中:授权基础法	85,736	176,988	6,859
17	其中:适用1250%风险权重	-	-	-
18	银行账簿资产证券化	85,964	51,885	6,878
19	其中:资产证券化内部评级法	-	-	-
20	其中:资产证券化外部评级法	1,024	920	82
21	其中:资产证券化标准法	-	1,217	-
22	市场风险	340,080	332,400	27,206
23	其中:标准法	340,080	332,400	27,206
24	其中:内部模型法	-	-	-
25	其中:简化标准法	-	-	-
26	交易账簿和银行账簿间转换的资本要求	-	-	-
27	操作风险	697,970	697,970	55,838
28	因应用资本底线而导致的额外调整	-	-
29	合计	7,928,939	7,812,425	634,315

4. 资本和总损失吸收能力的构成信息

4.1 CCA 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

本表所披露的本集团资本工具主要特征同时已在本行官方网站公开披露，详情请见招商银行官网监管资本专栏。

（网页链接：https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspx?type=zbjg ）

4.2 CC1 资本构成

本表展示了本集团监管并表范围下的资本构成，具体如下。

单位：人民币百万元，百分比除外

		a	b
		数额	代码
		2026年6月30日	代码
核心一级资本
1	实收资本和资本公积可计入部分	90,585	e+g
2	留存收益	1,017,149
2a	盈余公积	136,234	h
2b	一般风险准备	163,863	i
2c	未分配利润	717,052	j
3	累计其他综合收益	20,508	k
4	少数股东资本可计入部分	-
5	扣除前的核心一级资本	1,128,242
核心一级资本:扣除项
6	审慎估值调整	-
7	商誉(扣除递延税负债)	9,953	a-c
8	其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债)	1,697	b-d-l
9	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	1,359
10	对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备	-110
11	损失准备缺口	-
12	资产证券化销售利得	-
13	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
14	确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税项负债)	70
15	直接或间接持有本银行的股票	-
16	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-
17	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
18	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
19	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
20	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额	-
21	其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额	-
22	其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额	-
23	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
24	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
25	核心一级资本扣除项总和	12,969
26	核心一级资本净额	1,115,273
其他一级资本
27	其他一级资本工具及其溢价	199,989
28	其中:权益部分	199,989
29	其中:负债部分	-
30	少数股东资本可计入部分	-
31	扣除前的其他一级资本	199,989
其他一级资本:扣除项
32	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
33	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-
34	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额	-
35	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	-
36	其他应在其他一级资本中扣除的项目合计	-
37	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
38	其他一级资本扣除项总和	-
39	其他一级资本净额	199,989
40	一级资本净额	1,315,262
二级资本
41	二级资本工具及其溢价	-
42	少数股东资本可计入部分	-
43	超额损失准备可计入部分	137,730
44	扣除前的二级资本	137,730
二级资本:扣除项
45	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
46	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资	-
47	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
47a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行)	-
48	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
48a	对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额(仅适用全球系统重要性银行)	-
49	其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
50	二级资本扣除项总和	-
51	二级资本净额	137,730
52	总资本净额	1,452,992
53	风险加权资产	7,928,939
资本充足率和其他各级资本要求
54	核心一级资本充足率(%)	14.07
55	一级资本充足率(%)	16.59
56	资本充足率(%)	18.33
57	其他各级资本要求(%)	3.25
58	其中:储备资本要求	2.50
59	其中:逆周期资本要求	0.00
60	其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求	0.75
61	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)	9.07
我国最低监管资本要求
62	核心一级资本充足率(%)	5.00
63	一级资本充足率(%)	6.00
64	资本充足率(%)	8.00
门槛扣除项中未扣除部分
65	对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分	53,058
65a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分(仅适用全球系统重要性银行)	不适用
66	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	29,721
67	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债)	90,354
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68	权重法下,实际计提的超额损失准备金额	66,109
69	权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额	37,525
70	内部评级法下,实际计提的超额损失准备金额	100,205
71	内部评级法下,可计入二级资本超额损失准备的数额	100,205

4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异

本表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

集团口径资产负债表

单位：人民币百万元

		a	b	c
		2026年6月30日
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
资产
1	现金	13,617	13,617
2	贵金属	47,679	47,679
3	存放中央银行款项	661,583	661,583
4	存放同业和其他金融机构款项	338,308	317,776
5	拆出资金	464,062	464,062
6	买入返售金融资产	318,407	307,879
7	贷款和垫款	7,194,263	7,204,056
8	衍生金融资产	22,787	22,587
9	金融投资:	4,379,405	4,304,632
10	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资	678,092	643,324
11	以摊余成本计量的债务工具投资	2,193,219	2,171,938
12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资	1,484,194	1,483,701
13	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	23,900	5,669
14	长期股权投资	35,878	30,533
15	投资性房地产	913	1,018
16	固定资产	136,457	137,019
17	在建工程	98	98
18	使用权资产	10,576	10,485
19	无形资产	5,719	5,679	b
20	其中:土地使用权	3,983	3,945	l
21	商誉	9,954	9,953	a
22	递延所得税资产	92,649	92,610
23	其他资产	52,925	49,193
24	资产合计	13,785,280	13,680,459
负债
25	向中央银行借款	58,863	58,863
26	同业和其他金融机构存放款项	1,192,710	1,192,710
27	拆入资金	290,959	289,346
28	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	195,062	134,953
29	衍生金融负债	29,431	29,260
30	卖出回购金融资产款	34,684	15,262
31	客户存款	10,240,529	10,240,743
32	应付职工薪酬	34,718	34,051
33	应交税费	16,445	16,110
34	合同负债	3,240	2,454
35	租赁负债	10,620	10,527
36	预计负债	20,571	20,571
37	应付债券	136,037	131,290
38	递延所得税负债	1,247	948
39	其中:与商誉相关的递延所得税负债	-	-	c
40	其中:与无形资产相关的递延所得税负债	37	37	d
41	其他负债	166,863	166,464
42	负债合计	12,431,979	12,343,552
股东权益
43	股本	25,220	25,220	e
44	其他权益工具	199,989	199,989
45	其中:优先股	-	-
46	永续债	199,989	199,989
47	资本公积	65,370	65,365	g
48	其他综合收益	25,128	20,508	k
49	盈余公积	136,270	136,234	h
50	一般风险准备	163,863	163,863	i
51	未分配利润	729,193	717,052	j
52	其中:建议分配利润	-	-
53	归属于本行股东权益合计	1,345,033	1,328,231
54	少数股东权益	8,268	8,676
55	其中:普通股少数股东权益	8,268	8,676
56	永久债务资本	-	-
57	股东权益合计	1,353,301	1,336,907
58	负债及股东权益总计	13,785,280	13,680,459

5. 信用风险

5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

本表按风险权重列示信用风险权重法下的信用风险暴露和信用转换系数情况，具体如下。

单位：人民币百万元，百分比除外

风险权重		a	b	c	d
		2026年6月30日
		表内资产余额	转换前表外资产	加权平均信用转换系数★	表内外风险暴露(转换后、缓释后)
1	低于40%	4,124,553	16,757	84.57%	4,588,063
2	40-70%	540,071	17,838	23.50%	570,239
3	75%	611,144	302,364	15.87%	583,586
4	85%	143,370	54,415	49.61%	143,900
5	90-100%	1,119,426	566,868	27.35%	902,369
6	105-130%	162,686	85,384	10.91%	171,478
7	150%	38,760	11,100	38.86%	40,130
8	250%	136,206	-	0.00%	136,206
9	400%	1,618	-	0.00%	1,618
10	1250%	5,144	-	0.00%	5,144
11	合计	6,882,978	1,054,726	24.84%	7,142,733
★加权平均信用转换系数:基于转换前表外资产进行加权。

5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

以下各表按风险暴露类别展示了采用信用风险内部评级法的风险暴露在各违约概率区间上的情况。本集团采用信用风险初级内部评级法的风险暴露类别包括公司、金融机构；采用信用风险高级内部评级法的风险暴露类别包括个人住房抵押贷款、合格循环零售、其他零售。

初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

单位：人民币百万元，百分比、客户数、期限除外

风险暴露类别	违约概率区间	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2026年6月30日
		表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露(缓释后、转换后)	平均违约概率(违约风险暴露加权)	客户数	平均违约损失率	平均有效期限(年)	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
公司	[0.00,0.15)	463,345	1,276,079	13.41%	697,563	0.10%	1,640	38.68%	2.50	170,429	24.43%	256
	[0.15,0.25)	273,167	667,088	17.51%	427,880	0.19%	1,842	38.30%	2.50	155,476	36.34%	311
	[0.25,0.50)	552,011	1,289,169	17.41%	816,186	0.32%	9,380	36.98%	2.50	371,846	45.56%	974
	[0.50,0.75)	420,276	918,998	20.35%	602,837	0.62%	13,496	34.46%	2.50	341,405	56.63%	1,294
	[0.75,2.50)	520,971	772,674	24.31%	602,814	1.43%	22,297	31.54%	2.50	407,912	67.67%	2,713
	[2.50,10.00)	87,903	92,397	25.93%	83,593	4.17%	4,442	28.94%	2.50	69,167	82.74%	998
	[10.00,100.00)	28,924	7,578	25.01%	28,801	49.77%	217	33.07%	2.50	26,741	92.85%	4,688
	100(违约)	21,136	3,349	2.53%	21,221	100.00%	159	40.00%	2.50	1,834	8.64%	17,463
	小计	2,367,733	5,027,332	18.16%	3,280,895	1.69%	53,473	35.83%	2.50	1,544,810	47.09%	28,697	118,106
金融机构	[0.00,0.15)	446,887	968,167	97.18%	1,389,480	0.07%	392	45.07%	2.50	424,933	30.58%	431
	[0.15,0.25)	43,021	194,592	96.39%	222,078	0.16%	90	44.73%	2.50	103,739	46.71%	161
	[0.25,0.50)	13,761	26,540	76.67%	40,965	0.34%	78	40.72%	2.50	21,146	51.62%	56
	[0.50,0.75)	2,635	4,387	70.53%	5,725	0.63%	34	37.73%	2.50	3,703	64.69%	14
	[0.75,2.50)	1,710	779	61.73%	2,177	1.66%	8	13.99%	2.50	710	32.61%	5
	[2.50,10.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初级内部评级法合计(所有风险暴露)		2,875,747	6,221,800	33.20%	4,941,321	1.16%	54,076	38.86%	2.50	2,099,047	42.48%	29,364	122,817

高级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）单位：人民币百万元，百分比、客户数、期限除外

风险暴露类别	违约概率区间	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2026年6月30日
		表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露(缓释后、转换后)	平均违约概率(违约风险暴露加权)	客户数	平均违约损失率	平均有效期限(年)	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
零售一个人住房抵押贷款	[0.00,0.15)	531,166	-	-	531,166	0.07%	526,869	32.16%		31,415	5.91%	124
	[0.15,0.25)	428,744	-	-	428,744	0.18%	572,191	33.69%		53,487	12.48%	261
	[0.25,0.50)	153,665	-	-	153,665	0.37%	193,915	34.37%		33,203	21.61%	196
	[0.50,0.75)	64,005	-	-	64,005	0.63%	86,883	33.98%		19,923	31.13%	137
	[0.75,2.50)	128,097	-	-	128,097	1.29%	165,958	34.48%		64,402	50.28%	570
	[2.50,10.00)	44,849	-	-	44,849	4.33%	66,584	34.56%		46,118	102.83%	670
	[10.00,100.00)	21,326	-	-	21,326	34.86%	34,755	34.45%		34,132	160.05%	2,576
	100(违约)	7,705	-	-	7,705	100.00%	9,820	72.95%		24,962	323.97%	5,621
	小计	1,379,557	-	-	1,379,557	1.51%	1,656,975	33.52%		307,642	22.30%	10,155	13,596
	[0.00,0.15)	55,214	725,106	54.08%	432,579	0.09%	16,930,207	61.08%		16,126	3.73%	228
	[0.15,0.25)	71,497	657,056	52.04%	401,273	0.19%	14,918,398	64.64%		33,109	8.25%	482
零售—合格循环零售	[0.25,0.50)	122,738	595,839	46.22%	385,818	0.38%	10,307,139	68.35%		64,655	16.76%	1,017
	[0.50,0.75)	109,598	295,298	41.76%	227,126	0.63%	4,760,361	71.37%		53,603	23.60%	1,021
	[0.75,2.50)	416,752	884,317	37.36%	733,903	1.37%	15,975,946	74.74%		282,790	38.53%	7,535
	[2.50,10.00)	264,418	261,112	33.64%	351,757	4.37%	10,969,340	80.58%		311,782	88.64%	12,549
	[10.00,100.00)	95,025	30,123	26.23%	103,453	26.29%	5,103,278	83.10%		210,725	203.69%	22,303
	100(违约)	23,523	8,524	0.00%	23,523	100.00%	1,389,579	90.46%		11,094	47.16%	21,167
	小计	1,158,765	3,457,375	45.09%	2,659,432	3.01%	80,354,248	71.02%		983,884	37.00%	66,302	67,586
零售—其他零售	[0.00,0.15)	2,994	100,642	15.65%	18,729	0.07%	66,751	48.40%		6,007	32.07%	6
	[0.15,0.25)	34,343	49,259	15.87%	42,137	0.19%	95,894	50.55%		9,788	23.23%	41
	[0.25,0.50)	203,599	36,848	16.63%	209,711	0.41%	203,728	54.86%		76,219	36.34%	471
	[0.50,0.75)	160,609	16,563	16.93%	163,409	0.63%	157,505	55.69%		75,275	46.07%	573
	[0.75,2.50)	294,121	29,320	17.52%	299,251	1.25%	355,283	58.17%		189,859	63.44%	2,183
	[2.50,10.00)	71,251	7,518	18.28%	72,625	4.27%	114,608	61.91%		64,922	89.39%	1,931
	[10.00,100.00)	13,633	1,626	15.25%	13,881	36.05%	27,417	63.65%		16,509	118.93%	3,135
	100(违约)	8,754	3,114	0.00%	8,754	100.00%	22,973	88.91%		18,361	209.75%	7,784
	小计	789,304	244,890	16.03%	828,497	2.72%	1,044,159	56.98%		456,940	55.15%	16,124	18,163
高级内部评级法合计(所有风险暴露)		3,327,626	3,702,265	43.17%	4,867,486	2.54%	83,055,382	58.00%		1,748,466	35.92%	92,581	99,345

6. 交易对手信用风险

6.1 CCR1 按计量方法披露交易对手信用风险暴露

本表按不同计量方法对本集团交易对手信用风险框架下的风险暴露、风险加权资产及其计算参数进行展示，具体如下。

单位：人民币百万元，系数除外

		a	b	c	d	e	f
		2026年6月30日
		重置成本(RC)	潜在风险暴露(PFE)	潜在风险暴露的附加因子(Add-on)	用于计量监管风险暴露的α	信用风险缓释后的违约风险暴露	风险加权资产
1	标准法(衍生工具)	5,210	9,534		1.4	20,642	10,090
2	现期暴露法(衍生工具)	-		-	1	-	-
3	证券融资交易					303	61
4	合计					20,945	10,151

7. 资产证券化

7.1 SEC1 银行账簿资产证券化

本集团银行账簿资产证券化交易账面价值概览如下。

单位：人民币百万元

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2026年6月30日
		银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
		传统型	其中,满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中,满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中,满足STC标准的	合成型	小计
1	零售类总计	5,634	-	-	5,634	-	-	-	-	774	-	-	774
2	其中:个人住房抵押贷款	5,634	-	-	5,634	-	-	-	-	13	-	-	13
3	其中:信用卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其中:其他零售类	-	-	-	-	-	-	-	-	761	-	-	761
5	其中:再资产证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	公司类总计	167	-	-	167	-	-	-	-	587	-	-	587
7	其中:公司贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	其中:商用房地产抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其中:租赁及应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	其中:其他公司类	167	-	-	167	-	-	-	-	587	-	-	587
11	其中:再资产证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2 SEC2 交易账簿资产证券化

本集团交易账簿资产证券化交易账面价值概览如下。

单位：人民币百万元

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2026年6月30日
		银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
		传统型	其中,满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中,满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中,满足STC标准的	合成型	小计
1	零售类总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	其中:个人住房抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	其中:信用卡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其中:其他零售类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	其中:再资产证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	公司类总计	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	85
7	其中:公司贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	其中:商用房地产抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其中:租赁及应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	其中:其他公司类	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	85
11	其中:再资产证券化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 市场风险

8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求

本集团使用标准法计量的市场风险资本要求的构成情况概览如下。

单位：人民币百万元

		a
		2026年6月30日
		标准法下的资本要求
1	一般利率风险	7,370
2	股票风险	708
3	商品风险	1,403
4	汇率风险	6,225
5	信用利差风险-非证券化产品	5,925
6	信用利差风险-证券化(非相关性交易组合)	1
7	信用利差风险-证券化(相关性交易组合)	-
8	违约风险-非证券化产品	4,962
9	违约风险-证券化(非相关性交易组合)	2
10	违约风险-资产证券化(相关性交易组合)	-
11	剩余风险附加	610
12	合计	27,206

9. 宏观审慎监管措施

9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标

本集团上一年度及以往各期的全球系统重要性银行评估指标结果已经公开披露，具体请见招商银行官网“资本监管”栏目。

（网页链接：https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspx?type=zbjg）

10. 杠杆率

10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

本表对比了财务会计准则下并表总资产余额与监管并表口径下杠杆率调整后表内外资产余额的差异，具体如下。

单位：人民币百万元

		a
		2026年6月30日
1	并表总资产	13,785,280
2	并表调整项	-104,821
3	客户资产调整项	-
4	衍生工具调整项	50,504
5	证券融资交易调整项	31
6	表外项目调整项	2,854,273
7	资产证券化交易调整项	-
8	未结算金融资产调整项	-2,277
9	现金池调整项	-
10	存款准备金调整项(如有)	-
11	审慎估值和减值准备调整项	-
12	其他调整项	-12,969
13	调整后表内外资产余额	16,570,021

10.2 LR2 杠杆率

本表列示了杠杆率分母部分（即调整后表内外资产余额）的组成明细，以及实际杠杆率、最低监管要求和杠杆率要求等相关信息，具体如下。

单位：人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2026年6月30日	2026年3月31日
表内资产余额
1	表内资产(除衍生工具和证券融资交易外)	13,657,503	13,439,532
2	减:减值准备	-309,787	-309,098
3	减:一级资本扣减项	-12,969	-13,091
4	调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外)	13,334,747	13,117,343
衍生工具资产余额
5	各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响)	10,622	8,315
6	各类衍生工具的潜在风险暴露	61,782	59,986
7	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-	-
8	减:因提供合格保证金形成的应收资产	-	-
9	减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额	-	-
10	卖出信用衍生工具的名义本金	687	783
11	减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额	-	-1
12	衍生工具资产余额	73,091	69,083
证券融资交易资产余额
13	证券融资交易的会计资产余额	307,879	235,589
14	减:可以扣除的证券融资交易资产余额	-	-
15	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	31	276
16	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-	-
17	证券融资交易资产余额	307,910	235,865
表外项目余额
18	表外项目余额	10,979,909	10,981,683
19	减:因信用转换调整的表外项目余额	-8,106,337	-8,401,457
20	减:减值准备	-19,299	-16,538
21	调整后的表外项目余额	2,854,273	2,563,688
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22	一级资本净额	1,315,262	1,253,685
23	调整后的表内外资产余额	16,570,021	15,985,979
杠杆率
24	杠杆率	7.94%	7.84%
24a	杠杆率 a	7.94%	7.84%
25	杠杆率最低监管要求	4.00%	4.00%
26	附加杠杆率要求	0.375%	0.375%
各类平均值的披露
27	证券融资交易的季日均余额	222,417	224,538
27a	证券融资交易的季末余额	307,879	235,589
28	调整后表内外资产余额 a	16,484,559	15,974,928
28a	调整后表内外资产余额 b	16,484,559	15,974,928
29	杠杆率 b	7.98%	7.85%
29a	杠杆率 c	7.98%	7.85%

11. 流动性风险

11.1 LIQ1 流动性覆盖率

本集团2026年第二季度流动性覆盖率均值为179.96%，较上季度提升2.07个百分点，整体平稳。本集团流动性覆盖率各明细项目的 2026 年第二季度平均值如下表所示：

单位：人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2026年第二季度
		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		3,060,519
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款	4,891,197	432,781
3	其中:稳定存款	1,126,780	56,339
4	其中:欠稳定存款	3,764,417	376,442
5	无抵(质)押批发融资	5,390,003	1,927,252
6	其中:业务关系存款(不包括代理行业务)	2,935,167	724,679
7	其中:非业务关系存款(所有的交易对手)	2,449,211	1,196,948
8	其中:无抵(质)押债务	5,625	5,625
9	抵(质)押融资		635
10	其他项目	2,660,928	760,301
11	其中:与衍生工具及其他抵(质)押品要求相关的现金流出	636,210	636,210
12	其中:与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出	-	-
13	其中:信用便利和流动性便利	2,024,718	124,091
14	其他契约性融资义务	116,148	116,148
15	或有融资义务	4,717,481	141,202
16	预期现金流出总量		3,378,319
现金流入
17	抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)	218,961	217,900
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,198,605	823,969

招商银行股份有限公司2026 年半年度第三支柱报告

		a	b
		2026年第二季度
		折算前数值	折算后数值
19	其他现金流入	635,198	634,729
20	预期现金流入总量	2,052,764	1,676,598
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		3,060,519
22	现金净流出量		1,701,721
23	流动性覆盖率(%)		179.96

11.2 LIQ2 净稳定资金比例

本集团最近两个季度的净稳定资金比例各明细项目列示如下。

单位：人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e	a	b	c	d	e
序号		2026年第二季度					2026年第一季度
		折算前数值				折算后数值	折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值	无期限	<6个月	6-12个月	≥1年	折算后数值
可用的稳定资金
1	资本	1,328,232	-	-	-	1,328,232	1,266,776	-	-	-	1,266,776
2	监管资本	1,328,232	-	-	-	1,328,232	1,266,776	-	-	-	1,266,776
3	其他资本工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	来自零售和小企业客户的存款	2,861,347	2,308,156	45,027	6,155	4,757,173	2,812,673	2,292,623	41,453	7,500	4,697,442
5	稳定存款	1,148,622	9,031	1,140	325	1,101,179	1,147,327	8,992	1,028	350	1,099,830
6	欠稳定存款	1,712,725	2,299,125	43,887	5,830	3,655,994	1,665,346	2,283,631	40,425	7,150	3,597,612
7	批发融资	3,447,754	2,563,428	284,552	279,269	3,207,780	3,110,756	2,724,152	261,525	306,802	3,112,284
8	业务关系存款	2,996,229	-	-	-	1,498,114	2,854,081	-	-	-	1,427,040
9	其他批发融资	451,525	2,563,428	284,552	279,269	1,709,666	256,675	2,724,152	261,525	306,802	1,685,244
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	其他负债	7,586	241,498	75,538	290,143	287,158	10,027	241,686	78,231	298,872	301,727
12	净稳定资金比例衍生产品负债		40,754					36,261
13	以上未包括的所有其它负债和权益	7,586	241,498	75,538	249,389	287,158	10,027	241,686	78,231	262,611	301,727
14	可用的稳定资金合计					9,580,343					9,378,229

15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					470,563					462,984
16	存放在金融机构的业务关系存款	91,269	14,085	1	-	53,457	45,012	25,323	1	6	35,883
17	贷款和证券	130,495	2,831,669	1,714,236	4,561,863	5,627,949	212,351	2,810,627	1,664,206	4,459,840	5,531,637
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	305,456.0	271.0	-	45,954	-	235,413.0	-	-	35,312
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	92	703,575.0	206,829.0	72,707.0	281,807	137	801,715.0	148,919.0	59,184.0	254,057
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	-	1,621,771	1,349,279	2,812,597	3,840,811	-	1,554,304	1,406,805	2,739,503	3,771,572
21	其中:风险权重不高于35%	-	79,410	32,772	177,105	171,209	-	57,422	41,186	187,800	171,374
22	住房抵押贷款	-	30,526	30,531	1,332,385	952,616	-	30,423	30,476	1,338,422	956,676
23	其中:风险权重不高于35%	-	25,820	25,801	1,052,198	709,739	-	25,681	25,697	1,057,159	712,843
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券,包括交易所交易的权益类证券	130,403	170,341	127,326	344,174	506,761	212,214	188,772	78,006	322,731	514,020
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	其他资产	105,580	127,035	36,327	98,615	333,165	139,510	145,845	37,177	58,259	347,411
27	实物交易的大宗商品(包括黄金)	47,680				40,528	62,193				52,864
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		418			355		440			374
29	净稳定资金比例衍生产品资产		35,439			-		31,118			-
30	衍生产品附加要求		8,421			8,421		7,540			7,540
31	以上未包括的所有其它资产	57,900	127,035	36,327	62,758	283,861	77,317	145,845	37,177	26,701	286,633
32	表外项目		7,227,172			263,874		6,864,042			252,297
33	所需的稳定资金合计					6,749,008					6,630,212
34	净稳定资金比例(%)					141.95					141.45

招商银行股份有限公司2026年半年度报告摘要

目录

1. 引言

1.1 披露依据

1.2 并表范围

1.3 披露声明

2. 释义

3. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标

3.2 OV1 风险加权资产概况

4. 资本和总损失吸收能力的构成信息

4.1 CCA 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

4.2 CC1 资本构成

4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异

5. 信用风险

5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

6. 交易对手信用风险

6.1 CCR1 按计量方法披露交易对手信用风险暴露

7. 资产证券化

7.1 SEC1 银行账簿资产证券化

7.2 SEC2 交易账簿资产证券化

8. 市场风险

8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求

9. 宏观审慎监管措施

9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标

10. 杠杆率

10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

10.2 LR2 杠杆率

11. 流动性风险

11.1 LIQ1 流动性覆盖率

招商银行股份有限公司2026 年半年度第三支柱报告

11.2 LIQ2 净稳定资金比例

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招商银行股份有限公司2026年半年度报告摘要

目录

1. 引言

1.1 披露依据

1.2 并表范围

1.3 披露声明

2. 释义

3. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标

3.2 OV1 风险加权资产概况

4. 资本和总损失吸收能力的构成信息

4.1 CCA 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

4.2 CC1 资本构成

4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异

5. 信用风险

5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

6. 交易对手信用风险

6.1 CCR1 按计量方法披露交易对手信用风险暴露

7. 资产证券化

7.1 SEC1 银行账簿资产证券化

7.2 SEC2 交易账簿资产证券化

8. 市场风险

8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求

9. 宏观审慎监管措施

9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标

10. 杠杆率

10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

10.2 LR2 杠杆率

11. 流动性风险

11.1 LIQ1 流动性覆盖率

招商银行股份有限公司2026 年半年度第三支柱报告

11.2 LIQ2 净稳定资金比例

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