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国泰君安期货研究所
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共 67 篇
专题报告 | 期权情景轮动风险保护策略研究：估值与波动率双信号择时保护在ETF上的效果
报告导读策略定位：期权情景轮动风险保护策略是面向指数多头的择时期权风险保护方案。以估值与波动率双信号将市场划分为四种状态，在恒定满仓持有标的ETF的前提下，按状态切换期权保护层，在不减持底仓的条件下改善持有体验、压缩深跌回撤。核心结论：在上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、科创50ETF、创业板ETF五个标的上测算，策略全区间累计收益均高于买入持有基准，最大回撤明显收敛，期权保护有...
2026-10-29 17:27阅读 26点赞 0评论 0
专题报告 | 权益市场10月行情回顾及后市展望
国泰君安期货 首席分析师宏观组行政负责人戴璐Z0021475联系人：杨藤 F03151619>>以上内容节选自国泰君安期货已经发布的研究报告《权益市场10月行情回顾及后市展望》，发布时间：2026年10月22日。查看完整版报告请点击下方“阅读原文”- END -文章来源：国泰君安期货研究所编辑：HayleyDISCLAIMER免责声明根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告发布的观...
2026-10-22 17:08阅读 8点赞 0评论 0
专题报告 | 新投资范式：再论A股流动性分析框架
报告导读引言：基于DDM框架：企业盈利是决定股市中长期趋势的核心变量，流动性难以单独决定行情的最终方向，却会显著影响中短期市场的节奏、弹性、广度等。基于此，本文从宏观流动性、微观流动性和结构流动性三个维度构建新投资范式下A股流动性分析框架。一、宏观流动性：国内宏观流动性在经济转型背景下对于A股总量的解释力“持续弱化”；海外宏观流动性也并非影响股市核心变量，但需关注AI下半场由“估值变量”向“基本面...
2026-10-16 17:24阅读 6点赞 0评论 0
专题报告 | 因子与指数投资揭秘系列三十：农产品QIS指数化：以中证油脂油料、谷物期货指数与国君期货农产品指数为例
报告导读2026年是“十五五”开局之年，《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》在“加快建设金融强国”章节明确“稳步发展期货、衍生品和资产证券化”，衍生品由服务实体经济的配套工具进一步上升为金融体系的组成部分；同年9月，证监会发布修订后的《期货公司监督管理办法》（2027年1月1日施行），将期货公司业务划分为基础类与交易类并配套梯度化资本要求，《衍生品交易监督管理办法（试行）》亦将于11月16日...
2026-10-09 16:24阅读 5点赞 0评论 0
电话会议丨国庆假期后首日展望及风险提示（10/07 19:00）
- END -DISCLAIMER免责声明根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告发布的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告中的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格。分析师...
2026-10-01 15:14阅读 4点赞 0评论 0
专题报告 | 玻璃、纯碱是否减产到位是后市关键（内附直播回放）
国泰君安期货 首席分析师张驰Z0011243>>以上内容节选自国泰君安期货已经发布的研究报告《玻璃、纯碱是否减产到位是后市关键》，发布时间：2026年9月28日，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。查看完整版报告请点击下方“”直播回放- END -文章来源：国泰君安期货研究所作者：张驰编辑：HayleyDISCLAIMER免责声明根据《证券期货投资者适当性管理办法...
2026-09-29 17:00阅读 4点赞 0评论 0
直播预告丨商品预期与现实博弈全解析（09/03-09/23）
- END -DISCLAIMER免责声明根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告发布的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告中的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格。分析师...
2026-09-09 18:36阅读 4点赞 0评论 0
直播预告丨债潮涌动，金声再起：海外风险与贵金属行情深度研讨（09/02 15:00）
- END -DISCLAIMER免责声明根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告发布的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告中的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格。分析师...
2026-09-01 16:44阅读 4点赞 0评论 0
专题报告 | 贵金属杠杆信号解构——拥挤识别、分化特征与交易启示
报告导读杠杆既是趋势资金的载体，也可能在极端行情中成为价格波动的放大器。贵金属杠杆分散于期货、ETF、保证金现货和期权等市场，长期缺乏统一、可比的衡量口径。本文选取市场规模较大且数据可比的期货与ETF，构建黄金、白银、铂金和钯金综合杠杆指标，用于识别资金参与程度、交易拥挤状态及潜在回撤风险。本报告主要得到以下结论：1）黄金综合杠杆率的极值主要来源于ETF的贡献。2025年以来，黄金综合杠杆率共有1...
2026-08-27 17:19阅读 6点赞 0评论 0
基市回顾 | Alpha、CTA周度报告
 Alpha市场观察报告（2026/8/15–2026/8/21） 1、【指数收益】本周股票市场各指数普遍下跌，各大指数收益分别为：上证50下跌1.12%；沪深300下跌1.01%；中证500下跌1.70%；中证1000下跌2.16%；国证2000下跌2.25%；创业板指下跌2.23%。截面波动率（剔除近期上市新股）为5.65%，个股收益率25分位数为-4.15%，个股收益率7...
2026-08-24 17:06阅读 5点赞 0评论 0
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